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FXを儲かるシステムトレードで! 

FXシステムトレードシステムトレードとはFXを自動で売買するトレードです。

FXシステムトレードは、システムの設計を行い、テストして検証した後、調整することを繰り返しながら精度を上げていきます。




FXで儲けたい人。FXシステムトレードで自動でお金持ちになりたい人は、下のページをご覧下さい。


FXシステムトレードに完成といったものはありません。
ベストが求められない以上、よりベター目指して、を改良してゆきます。

勝ち負けの勝ちトレードを増やしつつ、トータルで利益の出せるシステムを目指します。


システムが合わなくなってきた場合は、調整を行わねばなりません。


FXシステムトレードは、複雑なシステムになると、言語を使って作られます。
もちろん。決してExcelで作ったシステムが劣っているというわけではありません。



設計

売買を判定させるためのルールやフィルターを実装します。

トレンド追従型の指標を機軸として、組み上げられます。

移動平均だけでは、トレンドの転換に乗り遅れるので、オシレーター系の指標をフィルターとして採用することが多いようです。
移動平均を使うことも、フィルターの一種に数えられます。データを使ってテストを行います。

重要なのは、システムの安定性であり、高い利益を出せたかではありません。



検証

利益の出せる、安定したシステムができたと実際に運用できるか検証してみなければなりません。

連続負けトレード数が多くても、売買に支障をきたします。
価格の上下がある以上できるかぎり、一定期間そのルールで売買を続けないといけません。


失敗する?


FXシステムトレードは万能ではありません。

FXシステムトレードでも失敗することがあります。が、十分に検証されたFXシステムトレードで失敗する理由に、FXシステムトレードの指示通りに売買できないことがよくあげられるみたいです。


・ 相関の高い銘柄でトレードすることは、同じ銘柄で倍の建玉をするのと変わらない。
銘柄では、スリッページが大きくなりがち

・商いが薄いとちょっとした売買で値が飛んでしまうため、ボラティリティーが高くなる

・商いの薄くなる時期は、見当がつくので、トレードを控える(クレスマス・年末・年始、ゴールデンウィークなど)


これらのことから、FXシステムトレードを避けるべき時期や銘柄、組み合わせがあるということです。


フィルターに引っかかってしまうと、マズいのです。
効果・余分なトレード(ダマシによる売買)をせずにすむ

・最大ドローダウンの減少

2本の移動平均を使うことは、1本の移動平均しか使わないことに比べれば、フィルターの役割を 果たしています。

損切りや仕切りでは、利益か損失が出て心理的な抵抗が生じやすいといえます。

現在より、逆行いくらで損切りするというルールを設ける。

・銘柄のボラティリティーによって、損切り幅を決める。
ボラティリティーは時期によってボラティリティーから損切り幅を計算するばあいは、適宜見直さなければなりません。



仕切り

・日にちによって決める。
・直近の高値に達したら仕切る。
何日後かに仕切る。
FXシステムトレードのひとつとして、複数のFXシステムトレードに売買のポイントを振り分け、トレード枚数を調節する方法がある。
FXシステムトレードAがFXシステムトレードBよりも優れていたなら、FXシステムトレードAの判断は買い、、+5ポイント。

結論として、3枚でFXシステムトレードを行う、ということになります。


新ルールがフィルターの役割を果たしているうちは、利益は上昇するが、ルールを追加することによって売買に遅れが生じてくる。

ここから利益の減少が始まり、過剰なルールの追加は、特定の状況しか利益を得られないシステムを生みだしてしまう(カーブフィッティングに、片足を突っ込んでいることになります)。

巨額の利益を叩きだせるFXシステムトレードでも、売買の途上において、ドローダウンを計上してしまうと、心理的な負担と売買を続けられるか疑問だからである。

売買のしやすいFXシステムトレードを判別するには、資金残高曲線を描いてみればよい。

曲線を描いていれば、心理的な負担が少なく売買しやすいFXシステムトレードだといえる。


曲線のブレが激しいと、毎日ハラハラしながら売買する羽目になる。


※回帰曲線とは、利益・損益を平均化して作成した曲線のことです。
曲線の上下を突出することなく、ウロウロするようなFXシステムトレードが売買しやすいといわれています。

・リスク管理を厳正に行う
・損切り幅を決めて、過大な損失を計上しないようにする。

全資金に対するリスク許容量を決めておく 
・複数のFXシステムトレード・銘柄を組み合わせる
・相関の低いFXシステムトレード・銘柄どうしを組み合わせて、資金残高曲線をなめらかにする。

相関の高いFXシステムトレード・銘柄だと似たような動きをするので、一方で損失が出れば、他方も損失が出てしまいます。

曲線の振幅が大きくなってしまうので、心理的な負担が増すことになります。

売買を続けるには、利益や結果としての利益よりも、相関の低さに注目して、曲線をなめらかにしなければなりません。

相関の低い銘柄・相関の低いFXシステムトレードを選択し組み合わせていくことをポートフォリオセレクションと呼びます。

右上がりになっているとき、心理的負担の少ない、もっとも安定した売買ができます。

曲線など、そうそうお目にかかれませんが……。

理想的な曲線(直線)から離れるにしたがって、リスクが高まります。

利益・損失が出るたびに直線からの距離を計算し(絶対値で)、足し続け、最後に平均化します。

標準誤差が0というのは、リスク0のことであり、理想的な直線そのものです(直線からの距離が0だということ)。

仕切りのあとでポジションを持たないと、資金残高曲線に横ばいの時期が出現します。

時期はあるものだから、無理にトレードを続ける必要はないのです。
買いもせず売りもせず、静観するという指示の出せるFXシステムトレードは、そうでないFXシステムトレードに比べていいといえます。

トレード枚数を変化させるほうが、同じ枚数を常にトレードするよりも優れているとされます。

・リスクを分散する
・対象マーケットを増やす
・複数のシステムを採用する
・複数の時間枠で売買する
・最適化の効用
・アイデアの検証ができる
・利益を上げられないFXシステムトレード
・銘柄が分かる
・適切なストップ・ロス幅の選定ができる
FXシステムトレードにたいする信頼性が向上する
・ただし、度を過ぎるとカーブフィッティングを招くことになる。

ストップ・ロス幅の決め方 ストップ・ロス幅を小さくするということは、トレードの回数が増加するということです。
大きくすると、トレードの回数は少なくなるが、大きな値洗い損失を抱えることに売買を続けられるか疑問です。

そのため、適切なストップ・ロスを設定し、利益を確定していかねばなりません。
・銘柄のボラティリティーから決める・総資金の数パーセントをストップ・ロスとする
FXシステムトレードごとの最大含み損と、勝ちトレードで経験した最大値洗い損(MDD)の分布から、そのFXシステムトレードに適用するストップ幅を決める
・売転換・買転換のシグナルによるストップ・ロス・トレンドが発生している銘柄では、ストップを小さくとり、横ばいの続く銘柄では大きくとる(でないと 、損切りが頻発するから) 
  ボラティリティーをもとにストップを設定する場合、銘柄の無駄な動きに引っかかることがない位置に設定しないと、損切りが多発してしまいます。
※銘柄のボラティリティーを超えるところにストップを設定しても、機能しないので、意味はないです。
FXシステムトレードが機能するかどうかは、FXシステムトレードを続けられるシステムかどうかにかかっている。
FXシステムトレードを続けられるかどうかは、仕切りのルールをうまく適用しているかにかかっている。

仕切りこそ感情が入る部分であり、感情を排するために作ったのがFXシステムトレードだから。


FXで儲けたい人は、下のページをご覧下さい。







FXのシステムトレードについては、次の方も紹介しています。
初心者の為替(FX)システムトレード実践 目指せ資産1億円!!
情報商材キャッシュバックセンター
比較 かわいい 女優
FXシステムトレードをやるために国家公務員を辞めたアホの日記(ブログ)
お金稼ぐ儲ける研究所

システムトレード
システムトレード実証実験
為替相場の天井と底をズバリあてるブログZ
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[ 2006/10/24 15:25 ] ビジネス・情報 | TB(13) | CM(0)

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